本, 津野 義道

によって 津野 義道

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内容紹介 大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第I部では「離散モデル」を第II部では「伊藤の公式」,「Black-Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。 内容（「MARC」データベースより） 経済学部の学部学生が1年間のコースで修得できる数理ファイナンスの教科書。時間も事象も離散化された証券市場の離散モデルを扱う第1部と、Brown運動とその解析を扱う第2部で構成。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 津野/義道 1968年東京大学理学部数学科卒業。1970年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。1970年広島大学助手(理学部)。1975年理学博士。1976年岡山大学助教授(教養部)。1984年上智大学教授(経済学部)。現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

ファイル名 : ファイナンスの数理入門-経済社会の数理科学-5.pdf

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